รายงานการศึกษาค่าคาดการณ์อัตราการว่างงานของประเทศไทย

41 3) ประมาณค่าพารามิเตอร์ เป็นขั้นตอนการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีอยู่ในตัวแบบ อนุกรมเวลา โดยใช้การประมาณค่าพารามิ เตอร์ด้วยวิ ธีความควรจะเป็นสูงสุด ( Maximum likelihood ) = ( , , , 2 | , = 1,2,3, … ) และค่าตัวประมาณของ , และ δ สามารถคำนวณได้จากการทำให้ผลบวกต่ำสุดของความคลาดเคลื่อนกำลังสองมีค่าต่ำสุด นั้นคือ ∑ 2 =1 โดยที่ t = t − 1 ̂ − ⋯− ̂ t− − ̂ + 1 ̂ t−1 + ⋯+ ̂ t− เป็นค่าประมาณของ ซึ่งพิจารณาจากสมการ t = t − 1 ̂ − ⋯− ̂ t− − ̂ + 1 ̂ t−1 + ⋯+ ̂ t− เมื่อหาค่าประมาณของ , และ δ ได้แล้ว จะได้ค่าประมาณของ 2 คือ 2 = 1 ∑ 2 =1 ให้ ̂ แทนตัวประกอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สถิติที่ใช้ทดสอบตัวประมาณคือสถิติ t ซึ่ง ̂ = ̂ ( ̂) โดย SE ( ̂ ) คือความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ ̂ และมีองศาเสรีคือจำนวนเทอม N ลบด้วย พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า 4) การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ หลังจากได้ตัวแบบอนุกรมเวลาที่ได้คัดเลือกไว้และได้ประมาณค่าพารามิเตอร์เรียบร้อยแล้ว จะเป็นการนําตัวแบบมาตรวจสอบความเหมาะสม ซึ่งหลักในการตรวจสอบความเหมาะสมของตัว แบบ จะพิจารณาจากคุณสมบัติความน่าจะเป็นสุ่มของค่าความคลาดเคลื่อน ut โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ ความไม่มี สหสัมพันธ์ ในตัวเองนั่ นคื อ ถ้าตัวแบบที่ ได้ เลื อกไว้ มี ความเหมาะสมและทราบ ค่าพารามิเตอร์เราจะใช้สถิติ Q ซึ่งมีการแจกแจงไคกําลังสอง โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ ϱ( ) = {( − )⌈( − ) + 2⌉}∑ 2 [( − ) − ] =1 สถิติ ϱ เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบความไม่มีสหสัมพันธ์ในตัวเองของค่าความคลาดเคลื่อน โดยที่มีองศาเสรีของสถิติ = ลบด้วยจำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าของของตัวแบบ ที่เลือกไว้